Formation Gestion des risques bancaires

À propos

* Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de banque * Mesurer et gérer l'ensemble des risques liés au bilan * Calculer, en statique et en dynamique, les risques de taux et de liquidité * Mettre en place des couvertures économiquement et comptablement efficaces * Élaborer un plan de refinancement * Appréhender les mécanismes de crise de liquidité et les circuits de refinancement, notamment en situation de stress * Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI) * Connaître les évolutions réglementaires en cours, notamment concernant le LCR et le NSFR

Prochaines sessions

À propos

* Comprendre les implications réglementaires * Maîtriser la gestion du risque de liquidité * Savoir analyser les mesures de liquidité

Prochaines sessions

À propos

* Maîtriser les concepts et techniques essentiels de la gestion et du contrôle des risques * Etre capable d’évaluer et de développer un cadre de gestion des risques adéquat

À propos

* Maîtriser les nouvelles techniques d’analyse du risque de crédit * Maîtriser les étapes clés du circuit d’octroi de crédit * Comprendre les concepts de RAROC et EVA et leurs applications pratiques * Connaître les enjeux de la gestion globale du risque de crédit et les outils mis en place pour optimiser le portefeuille de crédit * Comprendre l’utilisation des produits dérivés de crédit dans la couverture et l’optimisation d'un portefeuille de crédit * Connaître les indicateurs avancés de détection et de mesure de la dégradation de la qualité de crédit

Prochaine session

À propos

* Comprendre les problématiques de mesure et de suivi des risques de marché sur le plan de la gestion interne et au niveau réglementaire * Identifier les facteurs de risque pour les principaux types de produit et maîtriser l'utilisation des sensibilités des produits fermes et optionnels * Maîtriser les outils statistiques utilisés dans le risk management * Évaluer les risques de position et de contrepartie sur les instruments de marché, sur des stratégies particulières et sur un portefeuille d'activité * Connaître les évolutions réglementaires en cours * Maîtriser les modèles internes de type VaR * Comprendre l'ES (Expected Shortfall) et ses utilisations * Comprendre le calcul de la VaR de crédit * Connaître les évolutions réglementaires en cours * Comprendre les domaines d'application et les limites des différentes techniques de risk management

Prochaines sessions

À propos

* Maîtriser les outils pratiques de la gestion actif / passif * Appliquer les techniques ALM de façon opérationnelle * Maîtriser la gestion des options implicites et du risque inflation * Maîtriser les conséquences du référentiel comptable IFRS sur la gestion * Connaître les évolutions réglementaires en cours

Prochaines sessions

À propos

* Présenter le cadre réglementaire dans lequel opère les institutions financières en matière de risques opérationnels * Comprendre les règles de calcul des fonds propres associés au risque opérationnel * Présenter les risques à chaque étape du traitement opérationnel des opérations * Identifier les principaux facteurs de risque * Donner des méthodes de mesure, de prévention et de détection des risques opérationnels * Savoir mettre en place les contrôles les plus efficaces

À propos

* Comprendre les spécificités et les problématiques des différents risques de contrepartie * Maîtriser les techniques d'évaluation du risque de contrepartie sur opérations de marché utilisées dans le risk management * Décrire la CVA * Maîtriser les problématiques de suivi du risque de contrepartie sur le plan de la gestion interne et au niveau réglementaire (Bâle II et III)

Prochaines sessions

À propos

* Maîtriser l’analyse du risque de liquidité * Maîtriser les nouveaux ratios

Prochaine session

À propos

* Maîtriser la gestion des risques structurels de taux et de liquidité * Comprendre les bonnes pratiques en termes de gouvernance et de gestion interne du refinancement * Approfondir les techniques d'une gestion ALM optimale