Formations Gestion des risques bancaires

• Maîtriser les enjeux de la gestion du risque de crédit.
• Connaître les exigences prudentielles en matière de risque de crédit.
• Savoir auditer la pertinence des méthodes d’évaluation des fonds propres.
• Appréhender les différentes étapes du processus crédit et le rôle des différents acteurs.
• Savoir apprécier la conformité et la fiabilité des dispositifs de contrôle interne de la filière crédit.

Ce stage présente les mesures de l'exposition au risque de contrepartie sur les opérations de marché. Vous verrez les aspects quantitatifs et réglementaires des modèles internes afin d'avoir une approche globale de la problématique.

• Acquérir des compétences techniques pour organiser et gérer le système d’information pour les OPCCV (Organisme de Gestion Collective à Capital Variable).
• Fixer le cadre d’activité vis-à-vis des acteurs, produits OPC, directives UCITS et AIFM.
• Mettre en pratique les méthodes de valorisation et les schémas comptables des instruments financiers détenus dans les portefeuilles des fonds d’investissement.
• Sensibiliser aux risques et aux traitements d’exception liés aux crises financières récentes.

• Maîtriser les différentes mesures du risque de contrepartie - Comprendre et savoir quantifier l'impact du risque de contrepartie sur la valorisation des produits dérivés - Comprendre comment centraliser le risque de contrepartie (desk CVA) et le gérer - Connaître les impacts des évolutions réglementaires sur les fonds propres

• Comprendre les différentes sources du risque de change
• Maîtriser les techniques et les instruments de couverture
• Savoir arbitrer en fonction de ses objectifs

• Comprendre les modalités de calcul des sous-modules de SCR
• Savoir décomposer les facteurs de risque sur les produits structurés
• Appréhender les besoins quantitatifs des assureurs

L’Asset and Liability Management est une méthode qui permet notamment à une banque, de gérer la composition et l'adéquation de l'ensemble de ses actifs et passifs et de son hors-bilan. Les outils ALM sont de plus en plus sophistiqués et automatisés. Afin de les utiliser au mieux, il faut maîtriser les risques de bilan bancaire et les méthodes de mesure et de gestion de ces risques.

• Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de banque - Mesurer et gérer l'ensemble des risques liés au bilan - Calculer, en statique et en dynamique, les risques de taux et de liquidité - Mettre en place des couvertures économiquement et comptablement efficaces - Élaborer un plan de refinancement - Appréhender les mécanismes de crise de liquidité et les circuits de refinancement, notamment en situation de stress - Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI) - Connaître les évolutions réglementaires en cours, notamment concernant le LCR et le NSFR