Formations Gestion des risques bancaires

• Comprendre le fonctionnement et les caractéristiques du secteur bancaire français.
• Présenter les principaux acteurs du marché bancaire français.
• Faire le lien entre le secteur bancaire et l’économie réelle.
• Comprendre les principaux risques bancaires.
• Comprendre les défis actuels auxquels sont exposées les banques françaises traditionnelles.
• Présenter les principaux partenaires internes et externes de la banque.
• Comprendre les différentes stratégies bancaires.
• Introduire les grandes tendances stratégiques récentes.
• Comprendre le lien entre stratégie bancaire et réglementation.

• Maîtriser les enjeux de la gestion du risque de crédit.
• Connaître les exigences prudentielles en matière de risque de crédit.
• Savoir auditer la pertinence des méthodes d’évaluation des fonds propres.
• Appréhender les différentes étapes du processus crédit et le rôle des différents acteurs.
• Savoir apprécier la conformité et la fiabilité des dispositifs de contrôle interne de la filière crédit.

Les contrôles et les redressements s'intensifient en matière de crédit impôt recherche (CIR) et de crédit d'impôt innovation (CII). Il est donc indispensable de maîtriser les règles qui définissent la nature des dépenses financées par le CIR et le CII afin de sécuriser ces crédits d'impôt. La classe virtuelle « Les principaux crédits d'impôts » d'ELEGIA permet aux participants d'identifier les principaux crédits d'impôt et d'en respecter le cadre.

• Acquérir des compétences techniques pour organiser et gérer le système d’information pour les OPCCV (Organisme de Gestion Collective à Capital Variable).
• Fixer le cadre d’activité vis-à-vis des acteurs, produits OPC, directives UCITS et AIFM.
• Mettre en pratique les méthodes de valorisation et les schémas comptables des instruments financiers détenus dans les portefeuilles des fonds d’investissement.
• Sensibiliser aux risques et aux traitements d’exception liés aux crises financières récentes.

• Maîtriser les différentes mesures du risque de contrepartie
• Comprendre et savoir quantifier l’impact du risque de contrepartie sur la valorisation des produits dérivés
• Comprendre comment centraliser le risque de contrepartie (desk CVA) et le gérer
• Connaître les impacts des évolutions réglementaires sur les fonds propres

• Comprendre les différentes sources du risque de change
• Maîtriser les techniques et les instruments de couverture
• Savoir arbitrer en fonction de ses objectifs

• Comprendre les modalités de calcul des sous-modules de SCR
• Savoir décomposer les facteurs de risque sur les produits structurés
• Appréhender les besoins quantitatifs des assureurs

L’Asset and Liability Management est une méthode qui permet notamment à une banque, de gérer la composition et l'adéquation de l'ensemble de ses actifs et passifs et de son hors-bilan. Les outils ALM sont de plus en plus sophistiqués et automatisés. Afin de les utiliser au mieux, il faut maîtriser les risques de bilan bancaire et les méthodes de mesure et de gestion de ces risques.

La crise a fait de l’ALM un enjeu stratégique pour les banques du fait de l’imposition de contraintes supplémentaires en fonds propres et de liquidité par les régulateurs.

La gestion actif / passif doit permettre d’allouer le plus efficacement possible les ressources en fonction des calculs de risque de liquidité et de taux.