Formation Activité de marché et produits financiers

À propos

* Comprendre le rôle et les différentes activités des marchés financiers * Acquérir une vision des métiers, de l’organisation et des acteurs des marchés financiers * Connaître les produits traités sur les marchés et les risques associés

Prochaines sessions

À propos

* Maîtriser les principaux dérivés fermes et conditionnels, vanille et exotiques * Appréhender en détail Asset Swaps et CDS * Comprendre la construction des structurés

Prochaine session

À propos

* comprendre l’organisation et le fonctionnement des marchés financiers * bien connaître les principaux instruments financiers et leur fiscalité

Prochaine session

À propos

* Connaître les principales utilisations des produits monétaires et obligataires (cash et dérivés) * Connaître les intervenants et l'organisation du marché primaire obligataire * Maîtriser les caractéristiques d'une nouvelle émission * Connaître les fondamentaux de pricing * Connaître la sensibilité des différents produits au risque de taux * Connaître les stratégies de courbe

Prochaine session

À propos

* Appréhender les fondamentaux du marché des changes * Comprendre le rôle de chacun des acteurs sur ce marché * Comprendre tous les produits associés au marché des changes * Comprendre les mécanismes et utilisations des produits dérivés de change vanille et exotiques * Analyser les carry trades au cours des dernières années * Comprendre le fonctionnement des NDF * Connaître les techniques de valorisation des produits dérivés de change * Comprendre le contexte d'investissement pour les produits structurés de change * Connaître les techniques de valorisation par les options

Prochaine session

À propos

* Maîtriser les mécanismes et utilisations des produits dérivés de taux court terme et long terme, classiques et exotiques * Connaître le principe de modélisation d'une courbe des taux forward * Comprendre le principe de la valorisation zéro-coupon * Comprendre les élements de valorisation de swaps en simple et double courbe * Connaître les principes de la valorisation des options * Savoir élaborer des stratégies selon le marché * Savoir décomposer les principaux produits structurés de taux

Prochaines sessions

À propos

* Dresser un panorama complet des produits dérivés fermes et conditionnels * Décrire les avantages et inconvénients des marchés de gré à gré et des marchés de dérivés listés * Identifier les risques des différents types de produits dérivés * Décrire et analyser l’utilisation des produits dérivés par les corporates, les banques, les asset managers etc.

Prochaine session

À propos

* Connaître le marché et les acteurs de la titrisation * Maîtriser les mécanismes de la titrisation * Connaître les contraintes et les solutions correspondant à chaque type d'actif titrisable * Comprendre la crise des subprimes et ses conséquences sur le marché et la liquidité * Analyser les différents types de risque (crédit, structure, corrélation, ...)

Prochaine session

À propos

* Connaître les utilisations des options pour la couverture de position producteur / utilisateur * Savoir adapter le modèle de Black & Scholes aux matières premières * Comprendre la gestion dynamique d'un portefeuille d'options * Maîtriser les principes de la structuration des produits structurés sur matières premières * Maîtriser le montage et les utilisations des principaux produits structurés * Utiliser les anticipations des courbes forward (contango / backwardation) pour construire des produits de rendement * Calculer les taux de rendement des divers produits structurés et maîtriser les risques afférents

À propos

* Maîtriser les techniques et modèles d'évaluation des produits de corrélation et de dispersion * Maîtriser les sensibilités premières et secondes des options : véga, gamma, thêta, vanna, volga * Maîtriser la calibration du smile et des surfaces de volatilité * Maîtriser la gestion de la convexité d’un portefeuille de variance swaps * Maîtriser les conditional variance swaps * Utiliser les techniques d'arbitrage de corrélation * Maîtriser les swaps de dispersion et les couples de volatilités

Prochaine session