Bärchen Formation

Formation - Solvabilité 2 : gestion quantitative appliquée

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Comprendre les modalités de calcul des sous-modules de SCR
  • Savoir décomposer les facteurs de risque sur les produits structurés
  • Appréhender les besoins quantitatifs des assureurs

Programme

Revue des modalités de calcul des différents sous-modules de SCR bruts de marché et de contrepartie

  • Taux d'intérêt, action, spread, devise et immobilier
  • Besoins annexes pour le sous-module SCR brut de contrepartie
  • Causes et effets des dispositifs de correction des risques
  • Dampener
  • Prime contra-cyclique
  • Matching adjustment

Besoins quantitatifs des assureurs auprès des sociétés d'asset management auprès desquelles ils détiennent des fonds

  • Architecture des données attendues par les assureurs

Évaluation du SCR sur des actifs financiers complexes : Exemple d'une obligation convertible en action

Etude de cas : une obligation indexée CMS10Y

Etude de cas : une obligation structurée taux/equity délivrant un coupon optionnel en fonction d'options sur l'évolution de l'Eurostoxx50 et du CMS10Y

ORSA

  • Rappel de ses objectifs
  • Compenser les limites du SCR
  • Prendre en compte la tolérance au risque
  • Introduire une vision prospective

Etude de cas : exemples d'indicateurs susceptibles d'être suivis en matière de gestion des actifs

  • Dispositif de gouvernance

Pédagogie

Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité

TP et cas pratiques multiples