Gereso

Règlementation prudentielle : de Bâle 3 à Bâle 4

Par Gereso

Objectifs

  • Connaître les risques inhérents à l’activité bancaire.
  • Comprendre la justification de la réglementation prudentielle.
  • Connaître l’essentiel de la réglementation.
  • Comprendre les règles de calcul des différents ratios.

Programme

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés. Bien que l'ensemble des acteurs de la place financière s'accordent à ranger ces futures réformes sous le vocable "Bâle 4", les autorités prudentielles considèrent qu'il s'agit de la finalisation du cadre "Bâle 3" (CRR2/CRD5)

Connaître l’évolution de l’environnement législatif : de "Bâle 2" à "Bâle 3"

  • Les principales recommandations du Comité de Bâle
    • Comprendre | Brainstorming : les raisons de Bâle 2 et Bâle 3

Apprécier la traduction de Bâle 3 en Europe et en France

  • Les institutions européennes
  • Les textes européens : la directive et le règlement (CRR)
  • Le champ d’application de la directive
  • Le champ d’application du Capital Requirements Regulation (CRR)
  • Le projet de finalisation Bâle 4 de CRR2/CRD5
    • Appliquer | Cas pratique : dresser le bilan de la Directive BBR fixant le cadre européen du redressement, des mesures d’intervention précoces et de résolution des établissements financiers

Distinguer les caractéristiques des trois piliers de la réglementation prudentielle

  • Le Pilier 1 : les ratios
  • Le Pilier 2 : la surveillance prudentielle et le contrôle interne
  • Le Pilier 3 : la transparence financière
    • Appliquer | Cas pratique de stress test avec un scénario simple et les conséquences sur les encours pondérés et le ratio de solvabilité

Maîtriser les fondamentaux du Pilier 1 : les ratios

  • Le calcul des fonds propres prudentiels
  • Les ratios de solvabilité
  • Les exigences de fonds propres
  • Les réducteurs de risques
  • Les limites de grands risques
  • Les ratios de liquidité : Liquidity Coverage Requirement (LCR) et Net Stable Funding Ratio (NSFR)
  • Le ratio de levier

Pédagogie

  • L'appréciation fine des impacts de la réglementation prudentielle sur la gestion des banques au quotidien
  • L’expertise du consultant s'appuyant sur des missions de conseil variées et la maitrise de la genèse de l’évolution de la règlementation
  • Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

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