Gereso

Prévenir et gérer le risque de crédit

Par Gereso

Objectifs

  • Connaître les divers aspects du risque de crédit pour en limiter l’impact.
  • Connaitre les techniques de mesure et de gestion du risque de crédit (au niveau individuel et au niveau portefeuille).
  • Analyser les risques d’un portefeuille de prêt de la banque de détail.
  • Connaitre les attendus réglementaires et prudentiels et retenir une approche simplifiée du risque de défaut.

Programme

L'ACPR, dans ses points d'attention sera plus vigilante au respect du principe de l'inclusion bancaire (charte afecei)

Définition du risque de crédit

  • Définition d’une contrepartie
  • Risque de crédit avéré
  • Les encours douteux et le risque de non-recouvrement
    • Évaluer | Quiz sur le risque de credit
    • Appliquer | Étude de cas fil rouge : de l'octroi d'un crédit

Le cadre légal et réglementaire

  • Sélection des contreparties et mesures des risques
  • Vision consolidée du risque de crédit
  • Revue trimestrielle
  • Analyse de la rentabilité du portefeuille
  • Risque de non concentration
  • Dispositif de limites adéquates et périodiquement réexaminées
  • Procédures de contrôle des risques
  • Les obligations prudentielles (le ratio de solvabilité de BALE II à BALE III, le reporting COREP….)

La modélisation du défaut : approche simplifiée

  • Les ratings
    • la définition du défaut
    • les différentes approches de la modélisation du risque de défaut
    • les agences de notation
  • Modèle MERTON : Approche structurelle, approche par intensité

Les systèmes de surveillance et de maîtrise du risque de crédit

  • La prévention
    • l’organisation d’une fonction "Engagements"
    • le cadre opérationnel : l’entrée en relation, la procédure d’octroi, les systèmes de notation interne et externe, les dispositifs de délégation de pouvoirs et fixation de limite
  • Le dispositif de surveillance a posteriori du risque de crédit
    • la détection
    • les alertes et le suivi des risques sensibles
    • les règles de déclassement
  • Le recouvrement
    • la prise en charge des douteux en procédures amiables
    • le contentieux
    • l’abandon de créances
  • Les contrôles de la filière "Engagements"
    • l’organisation du contrôle permanent et périodique
    • les contrôles dans les unités opérationnelles
    • les contrôleurs risques
    • les contrôles de l’inspection générale

La réduction du risque de crédit

  • La prise de garantie
    • les suretés immobilières et mobilières
    • les suretés fiduciaires et personnelles
    • les convenants
    • les exigences spécifiques aux garanties
  • Focus sur la titrisation et les dérives de crédit CDS/CDO
    • Appliquer | Étude de cas fil rouge

Pédagogie

  • Étude de cas fil rouge pour la banque de détail sur la partie prêts aux particuliers et la partie prêts aux entreprises
  • Une approche très opérationnelle s'appuyant sur la mise en pratique des outils de gestion du risque de crédit
  • Les conseils avisés d'un consultant spécialiste du contrôle du risque de crédit
  • Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

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