Pratique du Risk management
Par First FinanceObjectifs
- Déployer au quotidien les procédures de risques – Marché, Crédit, Opérationnel, XVA –
- Choisir les modèles à utiliser en fonction de son environnement
- Contribuer et vérifier les données de marché
- Appliquer les méthodes quantitatives au suivi des risques
- Détecter et résoudre les erreurs de production
- Concevoir et diffuser des Reportings de risques aux opérateurs et au management
- Déterminer les critères d’autorisation des nouveaux produits
- Définir les limites de risques et mettre en œuvre un processus de dépassement
- Se mettre conformité avec les règles de surveillance prudentielle
- Savoir anticiper les exigences réglementaires à l’aide des best practices
Programme
Fonctionnement du Risk Management au quotidien
- Mandats du Risk manager et de la DRM
- Interactions avec les autres départements / Indépendance
- Gestion des risques de crédit, de marché et opérationnels
- Suivi au quotidien des ratios réglementaires
- Procédures optimales de gestion des risques
Travaux Pratiques
- Analyse comparative des architectures de risques
- Choix d’organisation des cellules DR
- Typologie de risques sur un exemple Corporate
- Mise en perspective quantitative des principaux modèles
Méthodologies efficaces de suivi des risques
- Méthodes de Value at Risk et IRC les plus appropriées
- Déclinaison de ces méthodes par activité et produit
- Suivi des limites opérationnelles – instruction, octroi, révision, validation –
- Processus efficaces de dépassement des limites
- Déploiement TRIM et FRTB
Travaux Pratiques
- Comparaison des VaR analytique, historique et Monte Carlo
- Étude des différences entre Full Pricing et méthodes en Sensibilités
- Conversion des VaR en devises
- Calibration des indicateurs de risque
- Génération des Back-testings et Stress-scénarii
Environnement optimal pour le suivi des risques
- Digitaliser les process RM
- Réconcilier le Front et le Back au quotidien : stocks et flux
- Gérer et maintenir des bases de données indépendantes
- Valider les modèles de Pricing
- Intégrer en continu et de manière sécurisée les nouveaux produits
Travaux Pratiques
- Exemples de rapprochements à l’heure du Digital
- Calcul de Day-One P&L de Prudent Valuation
- Recherche de sources et validation des données
- Analyse de contrôles de cohérence
- Utilisation des modèles de place en simulations
Gestion des risques d’une salle de marché
- Validation proactive des résultats
- Calibration des réfactions
- Attribution par facteurs et explications qualitatives
- Production et contrôle de la VaR, VaR stressée et IRC
- Mise en place des «add-on» et des modèles internes du risque de crédit
- Gestion du risque opérationnel et mesure par modèles
- Organiser des Comités transverses interactifs
- Choisir les deals qui optimisent l’EVA globale
Travaux Pratiques
- Calcul des différents types de résultats
- Exemple d’analyse des pertes grâce à l’analyse par facteurs
- Construction d’un outil de détection et de correction des productions de risques
- Cas pratique d’attribution des fonds propres par Desks
- Simulations et calculs des CVA, DVA, CollVA et FVA sur différentes opérations
Dépasser les exigences de validation d’un modèle interne
- Intégration en amont dans l’architecture et le Business Model
- Les changements apportés par Bâle III Révisé
- Revue des Best Practices déployés dans les différents établissements
- Dernières orientations réglementaires du risque de Crédit et de Marché
Travaux Pratiques
- Exemples de Reportings réglementaires
- Outil de vérification détaillé par critère de validation
- Exemples de fiches produits dans le cadre PRIIPS/MIFID II
- Exercice de Suivi des risques réglementaires
- QCM de recrutement en Risk Management
Pédagogie
- Benchmarking des meilleures pratiques de place pour chaque processus de risques
- Expertise technique et pratique de l’intervenant
- Autant de rappels que nécessaire sur les parties théoriques, calculatoires et modèles
- Conseils échangés sur les choix structurants – architectures, procédures, projets
- Fonctionnement RM au quotidien dans le nouveau cadre réglementaire
- Simulation de cas concrets, d’exemples de reportings et calcul d’indicateurs avancés
- Travaux pratiques sur différents types de risques et différentes lignes métiers
- Mise en perspective par rapport aux dernières orientations des Régulateurs
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