First Finance

Pratique du Risk management

Par First Finance

Objectifs

  • Déployer au quotidien les procédures de risques – Marché, Crédit, Opérationnel, XVA –
  • Choisir les modèles à utiliser en fonction de son environnement
  • Contribuer et vérifier les données de marché
  • Appliquer les méthodes quantitatives au suivi des risques
  • Détecter et résoudre les erreurs de production
  • Concevoir et diffuser des Reportings de risques aux opérateurs et au management
  • Déterminer les critères d’autorisation des nouveaux produits
  • Définir les limites de risques et mettre en œuvre un processus de dépassement
  • Se mettre conformité avec les règles de surveillance prudentielle
  • Savoir anticiper les exigences réglementaires à l’aide des best practices

Programme

Fonctionnement du Risk Management au quotidien

  • Mandats du Risk manager et de la DRM
  • Interactions avec les autres départements / Indépendance
  • Gestion des risques de crédit, de marché et opérationnels
  • Suivi au quotidien des ratios réglementaires
  • Procédures optimales de gestion des risques

Travaux Pratiques

  • Analyse comparative des architectures de risques
  • Choix d’organisation des cellules DR
  • Typologie de risques sur un exemple Corporate
  • Mise en perspective quantitative des principaux modèles

Méthodologies efficaces de suivi des risques

  • Méthodes de Value at Risk et IRC les plus appropriées
  • Déclinaison de ces méthodes par activité et produit
  • Suivi des limites opérationnelles – instruction, octroi, révision, validation –
  • Processus efficaces de dépassement des limites
  • Déploiement TRIM et FRTB

Travaux Pratiques

  • Comparaison des VaR analytique, historique et Monte Carlo
  • Étude des différences entre Full Pricing et méthodes en Sensibilités
  • Conversion des VaR en devises
  • Calibration des indicateurs de risque
  • Génération des Back-testings et Stress-scénarii

Environnement optimal pour le suivi des risques

  • Digitaliser les process RM
  • Réconcilier le Front et le Back au quotidien : stocks et flux
  • Gérer et maintenir des bases de données indépendantes
  • Valider les modèles de Pricing
  • Intégrer en continu et de manière sécurisée les nouveaux produits

Travaux Pratiques

  • Exemples de rapprochements à l’heure du Digital
  • Calcul de Day-One P&L de Prudent Valuation
  • Recherche de sources et validation des données
  • Analyse de contrôles de cohérence
  • Utilisation des modèles de place en simulations

Gestion des risques d’une salle de marché

  • Validation proactive des résultats
  • Calibration des réfactions
  • Attribution par facteurs et explications qualitatives
  • Production et contrôle de la VaR, VaR stressée et IRC
  • Mise en place des «add-on» et des modèles internes du risque de crédit
  • Gestion du risque opérationnel et mesure par modèles
  • Organiser des Comités transverses interactifs
  • Choisir les deals qui optimisent l’EVA globale

Travaux Pratiques

  • Calcul des différents types de résultats
  • Exemple d’analyse des pertes grâce à l’analyse par facteurs
  • Construction d’un outil de détection et de correction des productions de risques
  • Cas pratique d’attribution des fonds propres par Desks
  • Simulations et calculs des CVA, DVA, CollVA et FVA sur différentes opérations

Dépasser les exigences de validation d’un modèle interne

  • Intégration en amont dans l’architecture et le Business Model
  • Les changements apportés par Bâle III Révisé
  • Revue des Best Practices déployés dans les différents établissements
  • Dernières orientations réglementaires du risque de Crédit et de Marché

Travaux Pratiques

  • Exemples de Reportings réglementaires
  • Outil de vérification détaillé par critère de validation
  • Exemples de fiches produits dans le cadre PRIIPS/MIFID II
  • Exercice de Suivi des risques réglementaires
  • QCM de recrutement en Risk Management

Pédagogie

  • Benchmarking des meilleures pratiques de place pour chaque processus de risques
  • Expertise technique et pratique de l’intervenant
  • Autant de rappels que nécessaire sur les parties théoriques, calculatoires et modèles
  • Conseils échangés sur les choix structurants – architectures, procédures, projets
  • Fonctionnement RM au quotidien dans le nouveau cadre réglementaire
  • Simulation de cas concrets, d’exemples de reportings et calcul d’indicateurs avancés
  • Travaux pratiques sur différents types de risques et différentes lignes métiers
  • Mise en perspective par rapport aux dernières orientations des Régulateurs

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