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Parcours administrateurs : Module 5 – Nouveaux risques pour le secteur bancaire : défis po...

Par Afges

Objectifs

  • Rappeler les principaux risques traditionnels du secteur bancaire et leurs évolutions.
  • Rappeler les principales évolutions réglementaires face à l’évolution des risques traditionnels.
  • Comprendre dans quel environnement macroéconomique les banques françaises et européennes évoluent.
  • Comprendre comment l’évolution de l’environnement macroéconomique et de la politique monétaire a introduit de nouveaux risques pour le secteur bancaire.
  • Comprendre l’origine de ces nouveaux risques et comment ces derniers se matérialisent.
  • Analyser comment le secteur bancaire français appréhende ces nouveaux risques et quelles sont les stratégies envisagées par le secteur bancaire pour réduire leur exposition à ces nouveaux risques.
  • Introduire et comprendre les évolutions potentielles futures de la réglementation bancaire, notamment la réglementation bâloise, en réponse à ces nouveaux risques.
  • Comprendre comment les évolutions futures de la réglementation bancaire vont impacter le secteur bancaire et l’activité des banques.

Programme

1. ENVIRONNEMENT DE TAUX BAS ET RENTABILITE DES BANQUES

  • Risques traditionnels du secteur bancaire :
  • Risque de liquidité.
  • Risque de crédit.
  • Risque de taux d’intérêt.
  • Politique monétaire et environnement de taux bas :
  • Politiques monétaires conventionnelles et non conventionnelles.
  • Aplatissement de la courbe des taux d’intérêt.
  • Environnement de taux bas et rentabilité des banques :
  • Sources de revenu des banques.
  • Taux bas et compression des marges d’intermédiation.
  • Enjeux stratégiques et diversification de l’activité bancaire.
  • Rémunération négative des dépôts clientèle.
  • Support PowerPoint.
  • Illustrations sous forme de schémas.
  • Analyse de graphiques.
  • Synthèse.
  • QCU.

2. RISQUES LCB-FT

  • Origines des risques LCB-FT :
  • Menaces de blanchiment des capitaux.
  • Vecteurs de financement du terrorisme.
  • Exposition du secteur bancaire français aux risques LCB-FT :
  • Description du secteur.
  • Vulnérabilités.
  • Cotation du risque BC-FT.
  • Cadre légal et réglementation de LCB-FT :
  • Textes de référence.
  • Obligations réglementaires issues de la 5ème Directive européenne.
  • Support PowerPoint.
  • Illustrations sous forme de schémas.
  • Analyse de graphiques.
  • Synthèse.
  • QCU.

3. RISQUE SOUVERAIN

  • Place des banques dans le financement du déficit public :
  • Investissements des banques en obligations souveraines.
  • Rôle des obligations souveraines pour les banques.
  • Biais domestique.
  • Risque souverain et risque bancaire :
  • Mécanismes à l’œuvre.
  • Risque de second-tour.
  • Stress-tests et situation des banques françaises.
  • Evolutions réglementaires à prévoir avec Bâle 4 :
  • Traitement réglementaire des expositions au risque souverain.
  • Pondération des risques souverains.
  • Support PowerPoint.
  • Illustrations sous forme de schémas.
  • Analyse de graphiques.
  • Synthèse.
  • QCU.

4. RISQUES CLIMATIQUES

  • Nature et origines des risques climatiques pour les banques :
  • Risques physiques.
  • Risques de transition.
  • Risques juridiques.
  • Situation des banques françaises et européennes:
  • Engagements climatiques.
  • Gouvernance et gestion des risques climatiques.
  • Exercice pilote climatique de l’ACPR.
  • Risques climatiques et évolutions réglementaires.
  • Cade prudentiel européen autour des risques environnementaux.
  • Support PowerPoint.
  • Illustrations sous forme de schémas.
  • Analyse de graphiques.
  • Synthèse.
  • QCU.

5. SYNTHESE ET CONCLUSION

  • Synthèse de la journée.
  • Évaluation de la formation.
  • Questions/réponses.
  • Fiches d’évaluation en ligne.

Pédagogie

  • Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
    • Plus d’exemples ;
    • Plus d’illustrations.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
  • QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.