Mesure et gestion du risques de concentration – grands risques (large exposures)
Par AfgesObjectifs
- Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : « Capital Requirements Regulation (règlement CRR) », « Capital Requirements Directive (CRD 4) » et actes délégués en matière de grands risques.
- Identifier les impacts sur les grands risques de la « finalisation de Bâle III » (texte de décembre 2017 applicable essentiellement à partir de 2022).
Programme
1. INTRODUCTION : DÉFINITION ET PÉRIMÈTRE DES GRANDS RISQUES
- Définition d’un grand risque au sens bâlois Notion de GCC (groupe de clients liés)
- Entités assujetties au suivi. Périmètre de surveillance.
- Exposition sur un client ou un groupe de clients liés (seuil de 10% des fonds propres éligibles).
- Support PowerPoint.
- QCU.
- Synthèse.
2. FONDS PROPRES ÉLIGIBLES ET MODULATION DE L’EXPOSITION (CALCUL DE L’ENCOURS À RISQUE)
- Fonds propres de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 plafonnés à un tiers des fonds propres de catégorie 1.
- Expositions exemptées (pondération de risque à 0%).Techniques d’atténuation du risque de crédit ou approche par substitution.
- Traitement des expositions spécifiques.
- Support PowerPoint.
- QCU.
- Synthèse.
3. LIMITE GRANDS RISQUES
- Portefeuille bancaire (banking book).
- Portefeuille de négociation (trading book) :
- Cas général de la limite grands risques.
- Les attentes de la supervision bancaire
- Politique d’escalade et de gestion des dépassements de limites grands risques.
- Lien avec l’appétit aux risques.
- Particularités applicables aux banques d’importance systémique.
- Reporting et fréquence de déclaration.
- Support PowerPoint.
- QCU.
- Synthèse.
4. ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES À VENIR CRR2
- Modification de la définition des fonds propres éligibles.
- Abaissement de la limite « grands risques » d’exposition de banque systémique vers une autre banque systémique.
- Calendrier de déploiement.
- Support PowerPoint.
- QCU.
- Synthèse.
5. SYNTHÈSE ET CONCLUSION
- Synthèse de la journée.
- Évaluation de la formation.
- Évaluation des connaissances.
- Questions/réponses.
- Attestation d’acquis de compétences.
- Fiches d’évaluation.
Pédagogie
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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