Afges

Mesure et gestion du risques de concentration – grands risques (large exposures)

Par Afges

Objectifs

  • Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : « Capital Requirements Regulation (règlement CRR) », « Capital Requirements Directive (CRD 4) » et actes délégués en matière de grands risques.
  • Identifier les impacts sur les grands risques de la « finalisation de Bâle III » (texte de décembre 2017 applicable essentiellement à partir de 2022).

Programme

1. INTRODUCTION : DÉFINITION ET PÉRIMÈTRE DES GRANDS RISQUES

  • Définition d’un grand risque au sens bâlois Notion de GCC (groupe de clients liés)
  • Entités assujetties au suivi. Périmètre de surveillance.
  • Exposition sur un client ou un groupe de clients liés (seuil de 10% des fonds propres éligibles).
  • Support PowerPoint.
  • QCU.
  • Synthèse.

2. FONDS PROPRES ÉLIGIBLES ET MODULATION DE L’EXPOSITION (CALCUL DE L’ENCOURS À RISQUE)

  • Fonds propres de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 plafonnés à un tiers des fonds propres de catégorie 1.
  • Expositions exemptées (pondération de risque à 0%).Techniques d’atténuation du risque de crédit ou approche par substitution.
  • Traitement des expositions spécifiques.
  • Support PowerPoint.
  • QCU.
  • Synthèse.

3. LIMITE GRANDS RISQUES

  • Portefeuille bancaire (banking book).
  • Portefeuille de négociation (trading book) :
  • Cas général de la limite grands risques.
  • Les attentes de la supervision bancaire
  • Politique d’escalade et de gestion des dépassements de limites grands risques.
  • Lien avec l’appétit aux risques.
  • Particularités applicables aux banques d’importance systémique.
  • Reporting et fréquence de déclaration.
  • Support PowerPoint.
  • QCU.
  • Synthèse.

4. ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES À VENIR CRR2

  • Modification de la définition des fonds propres éligibles.
  • Abaissement de la limite « grands risques » d’exposition de banque systémique vers une autre banque systémique.
  • Calendrier de déploiement.
  • Support PowerPoint.
  • QCU.
  • Synthèse.

5. SYNTHÈSE ET CONCLUSION

  • Synthèse de la journée.
  • Évaluation de la formation.
  • Évaluation des connaissances.
  • Questions/réponses.
  • Attestation d’acquis de compétences.
  • Fiches d’évaluation.

Pédagogie

  • Documentation en PowerPoint.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
  • QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

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