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Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

Par Afges

Objectifs

  • Connaître et comprendre les ratios de liquidité définis par Bâle III.
  • Approfondir le contenu du ratio de liquidité court terme (LCR), du ratio structurel à long terme (NSFR) et des outils de suivi supplémentaires (ALMM).
  • Être en mesure d’identifier les impacts dans son établissement.

Programme

1. INTRODUCTION

  • Origine et effets du risque de liquidité.
  • Spread de liquidité.
  • Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2011-2012.
  • Notion de liquidité d’un actif.
  • Support PowerPoint.
  • Paperboard.
  • QCU.
  • Synthèse.

2. MESURE DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

  • Le besoin de financement.
  • Le gap de liquidité.
  • Les réserves de liquidité.
  • Le positionnement de marché.
  • Gap dynamique de liquidité.
  • Stress scénarii de liquidité.
  • Définition liquidité intraday.
  • Attentes du superviseur quant à la gestion de la liquidité intraday.
  • Contraintes de mise en œuvre du dispositif règlementaire.
  • Support PowerPoint.
  • Paperboard.
  • QCU.
  • Synthèse.

3. LE RATIO DE LIQUIDITÉ COURT TERME (LCR)

  • Présentation générale du scénario de crise LCR : objectif, contrainte réglementaire, niveau d’application, mise en œuvre et période transitoire…
  • Coussin de liquidité :
  • Définitions.
  • Notion d’actifs liquidesde haute qualité EHQLA (Encumbered High QualityLiquid Assets) / HQLA (High QualityLiquid Assets).
  • Caractéristiques : exigences générales et exigences opérationnelles.
  • Composition et pondérations associées.
  • Détermination du besoin de trésorerie à 30 jours :
  • Sorties de trésorerie : Taux de retrait.
  • Entrées de trésorerie : Taux d’entrée.
  • Sorties nettes de trésorerie.
  • Support PowerPoint.
  • Paperboard.
  • Cahier d’exercices:
  • Calcul du coussin de liquidité.
  • Calcul du LCR.
  • QCU.
  • Synthèse.

4. LE RATIO STRUCTUREL DE LIQUIDITÉ LONG TERME (NSFR)

  • Objectif et contrainte réglementaire.
  • Notion de Financement stable.
  • Notion de besoin en financement stable.
  • Modalités de calcul.
  • Évolutions à venir : implémentation du NSFR en Europe (CRR2).
  • Support PowerPoint.
  • Paperboard.
  • Cahier d’exercices :
  • Exemple de calcul du ratio NSFR.
  • QCU.
  • Synthèse.

5. LES OUTILS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES (MODÈLE ALMM)

  • Introduction et textes relatifs aux outils de suivi.
  • Liste des tableaux, périodicité, niveau d’application, date de mise en œuvre, période transitoire.
  • Définition, objectifs et composition de chaque outil de suivi :
  • Asymétrie des échéances.
  • LCR par devise.
  • Concentration des sources de financement.
  • Concentration des contreparties.
  • Le stock d’actifs non grevés (assets encumbrance).
  • Indicateurs de marché.
  • Support PowerPoint.
  • Paperboard.
  • QCU.
  • Synthèse.

6. LE CONTINGENCY FUNDING PLAN

  • Definition, objectif, enjeu du contingency funding plan.
  • Principe d’élaboration, validation, tests, mise à jour du contingency funding plan.
  • Lien avec le dispositif d’appétit aux risques et ILAAP.
  • Support PowerPoint.
  • Paperboard.
  • QCU.
  • Synthèse.

7. LE REPORTING LIQUIDITÉ

  • Le reporting sur les plans de financement.
  • Le reporting LCR.
  • Le reporting NSFR.
  • Les rapports d’alerte.
  • Le reporting assets encumbrance.
  • Support PowerPoint.
  • Paperboard.
  • QCU.
  • Synthèse.

8. SYNTHÈSE ET CONCLUSION

  • Synthèse de la journée.
  • Évaluation de la formation.
  • Évaluation des connaissances.
  • Questions/réponses.
  • Attestation d’acquis de compétences.
  • Fiches d’évaluation.

Pédagogie

  • Documentation en PowerPoint.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
  • QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

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