Bärchen Formation

Mesure et gestion du risque de crédit

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Maîtriser la mesure du risque de crédit
  • Savoir gérer le risque de Crédit
  • Comprendre une VaR Crédit, un rating et les implications réglementaires

Programme

Le risque de crédit

  • Types de risque de crédit –Prêts, Crédit-bail, Dérivés, Obligations, Contrepartie
  • Probabilité de défaut, perte en cas de défaut
  • Dettes pari passu, subordonnées, collatéral, covenants...
  • Atténuation du risque de crédit, exposition ajustée et LGD
  • Impact du risque de crédit sur le compte de résultat et le bilan d'une banque

TP Excel : impact du risque de crédit sur l'actif net et le compte de résultat

  • Rating de Crédit, échelles de notation, et matrices de transition
  • Calcul du capital économique d'une banque(matrices de transition et modèle de Merton)
  • Impact du risque de crédit dans un portefeuille géré par une société de gestion

Bâle 2, Bâle 3 et la mesure du risque de crédit

  • Bilan d'une banque
  • Les actifs non performants, concentration/ corrélation et croissance
  • Capital réglementaire et adéquation des provisions pour pertes
  • Distinction du capital réglementaire, économique et comptable
  • Les ratios de d'adéquation de capital et de liquidité
  • Le rating interne de la dette
  • Valorisation d'une dette risquée dans l'approche Credit metrix
  • Credit Value at Risk d'un titre et d'un portefeuille dans l'approche Credit Metrix
  • CVA (Credit Value Adjustment)

TP Excel : analyse et calcul réglementaire du risque de crédit

Les dérivés de crédit de base, leur pricing et leur risque

  • FRN
  • Asset Swaps
  • CDS, FTD
  • CLN
  • Utilisation en asset management

TP Excel : pricing et grecs d'un CDS

Les mesures du risque d'un portefeuille de crédit en asset management

  • PV01 et RPV01
  • Duration, Spread Duration, beta et spread beta
  • SpreadxDuration
  • Décomposition du risque d'un portefeuille de taux et de crédit (taux, spread, change)
  • Profil de risque d'un CDS, d'un Asset Swap
  • Profil de risque des produits optionnels et convertibles

TP Excel : mesure du risque absolu et relatif d'un portefeuille de crédit

Le rating interne, une introduction

  • Adéquation du capital, qualité des actifs,management, bénéfices, liquidité
  • Modèles de Z-score, Altman...
  • Modèles structurels

Pédagogie

  • Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l’actualité
  • TP et cas pratiques multiples

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