Bärchen Formation

Marché monétaire au quotidien

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Comprendre la typologie des taux et produits de taux court terme
  • Maîtriser les paramètres des instruments cash et dérivés
  • Comprendre les stratégies mises en place par les opérateurs du marché monétaire

Formation éligible au CPF dans le cadre d'un parcours AMF CPF

Programme

Les techniques d'investissement cash

  • Les dépôts
  • Le change à terme et les swaps cambistes
  • Les TCN du marché monétaire
    • Euro CP, NEU CP, etc
    • ABCP
  • Les pensions
  • Les asset-swaps
  • Pricing des instruments

Les dérivés fermes court terme

  • Principe, utilisation et pricing des instruments
    • FRAs
    • Futures
    • IRS
    • Swaps OIS
    • Autres swaps

Références et conventions du marché monétaire

  • Eonia et Euribor
  • Courbe des taux court terme
  • Calculs et pratiques de marché
  • Conventions de taux

Les fondamentaux de la politique monétaire des banques centrales

  • Actions et objectifs
  • Mécanismes des interventions

Comprendre les relations d'arbitrage entre les différents instruments court terme

Quels sont les adossements possibles entre produits cash et dérivés ?

TP : calculs de taux de dépôts, swaps de change, FRAs, swaps OIS comptant et à terme, équivalences de taux monétaires

Pédagogie

  • Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l’actualité
  • TP et cas pratiques multiples

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Nityde
Les fondamentaux des marchés financiersPar Nityde
  • Maîtriser le fonctionnement des marchés et comprendre le rôle des différents intervenants,
  • Connaître les mécanismes, les utilisations et la gestion des flux des différents
    produits cash et dérivés,
  • Comprendre l’impact des produits et des activités en terme de risque (contrepartie, marché, opérationnel, liquidité,…),
  • Connaître le «jargon» des salles de marchés,
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre les fonctions opérationnelles et la gestion des flux,
  • Intégrer les connaissances dans l’activité au quotidien.
Bärchen Formation
Collateral ManagementPar Bärchen Formation
  • Master the implications of today's collateralised world
  • Understand the financial and economic consequences
  • Learn about collateral management systems: the players, the processes, the inputs and outputs
  • Recognise and understand the key drivers in optimising collateral performance
Bärchen Formation
Structured creditPar Bärchen Formation
  • Review the building blocks for structured credit
  • Demystify some of the complexity that surrounds the structured credit discipline
  • Capture its added value
  • Gain some intuition in the behavior of leading structures
CFPB
SEPA : la gestion des mandatsPar CFPB
  • Identifier les nouvelles contraintes du prélèvement SDD
  • Répondre aux questions des commerciaux sur la mise en place des mandats SEPA
  • Gérer les taches nouvelles liées à la gestion des mandats
  • Se préparer à la disparition des produits de niche français
First Finance
Pratique des produits structurésPar First Finance
  • Comprendre l’environnement des structurés de taux dans le contexte de taux négatifs
  • Comprendre l’importance des notions de funding de liquidité
  • Dresser un panorama complet de tous les produits structurés sur tous les sous-jacents
  • Maîtriser le contexte d’investissement pour chaque type de produit structuré
  • Comprendre le pay-off des options vanilles et exotiques et leurs profils de risque
  • Analyser les term sheets des principaux produits structurés sur taux, actions, change ou matières premières
  • Savoir construire et analyser la composition des produits structurés
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