Marché monétaire au quotidien
Par Bärchen FormationObjectifs
- Comprendre la typologie des taux et produits de taux court terme
- Maîtriser les paramètres des instruments cash et dérivés
- Comprendre les stratégies mises en place par les opérateurs du marché monétaire
Formation éligible au CPF dans le cadre d'un parcours AMF CPF
Programme
Les techniques d'investissement cash
- Les dépôts
- Le change à terme et les swaps cambistes
- Les TCN du marché monétaire
- Euro CP, NEU CP, etc
- ABCP
- Les pensions
- Les asset-swaps
- Pricing des instruments
Les dérivés fermes court terme
- Principe, utilisation et pricing des instruments
- FRAs
- Futures
- IRS
- Swaps OIS
- Autres swaps
Références et conventions du marché monétaire
- Eonia et Euribor
- Courbe des taux court terme
- Calculs et pratiques de marché
- Conventions de taux
Les fondamentaux de la politique monétaire des banques centrales
- Actions et objectifs
- Mécanismes des interventions
Comprendre les relations d'arbitrage entre les différents instruments court terme
Quels sont les adossements possibles entre produits cash et dérivés ?
TP : calculs de taux de dépôts, swaps de change, FRAs, swaps OIS comptant et à terme, équivalences de taux monétaires
Pédagogie
- Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l’actualité
- TP et cas pratiques multiples
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Les fondamentaux des marchés financiersPar Nityde
- Maîtriser le fonctionnement des marchés et comprendre le rôle des différents intervenants,
- Connaître les mécanismes, les utilisations et la gestion des flux des différents
produits cash et dérivés, - Comprendre l’impact des produits et des activités en terme de risque (contrepartie, marché, opérationnel, liquidité,…),
- Connaître le «jargon» des salles de marchés,
- Acquisition des repères essentiels pour comprendre les fonctions opérationnelles et la gestion des flux,
- Intégrer les connaissances dans l’activité au quotidien.
Collateral ManagementPar Bärchen Formation
- Master the implications of today's collateralised world
- Understand the financial and economic consequences
- Learn about collateral management systems: the players, the processes, the inputs and outputs
- Recognise and understand the key drivers in optimising collateral performance
Structured creditPar Bärchen Formation
- Review the building blocks for structured credit
- Demystify some of the complexity that surrounds the structured credit discipline
- Capture its added value
- Gain some intuition in the behavior of leading structures
SEPA : la gestion des mandatsPar CFPB
- Identifier les nouvelles contraintes du prélèvement SDD
- Répondre aux questions des commerciaux sur la mise en place des mandats SEPA
- Gérer les taches nouvelles liées à la gestion des mandats
- Se préparer à la disparition des produits de niche français
Pratique des produits structurésPar First Finance
- Comprendre l’environnement des structurés de taux dans le contexte de taux négatifs
- Comprendre l’importance des notions de funding de liquidité
- Dresser un panorama complet de tous les produits structurés sur tous les sous-jacents
- Maîtriser le contexte d’investissement pour chaque type de produit structuré
- Comprendre le pay-off des options vanilles et exotiques et leurs profils de risque
- Analyser les term sheets des principaux produits structurés sur taux, actions, change ou matières premières
- Savoir construire et analyser la composition des produits structurés
