Nityde

Les fondamentaux des marchés financiers

Par Nityde

Objectifs

  • Maîtriser le fonctionnement des marchés et comprendre le rôle des différents intervenants,
  • Connaître les mécanismes, les utilisations et la gestion des flux des différents
    produits cash et dérivés,
  • Comprendre l’impact des produits et des activités en terme de risque (contrepartie, marché, opérationnel, liquidité,…),
  • Connaître le «jargon» des salles de marchés,
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre les fonctions opérationnelles et la gestion des flux,
  • Intégrer les connaissances dans l’activité au quotidien.

Programme

1. Les nouvelles contraintes d’une BFI

  • D’Enron aux crises étatiques en passant par Lehman Brothers: 10 années décisives.
  • Régulateurs et contraintes réglementaires : AMF, ACPR, IFRS, MIFID, UCITS, EMIR, FATCA…
  • Principaux risques liés aux activités bancaires.
  • Comprendre les fonds propres (Tier 1,…).
  • Risque de contrepartie : ratios Cooke, Mc Donough.
  • Evolutions de Bâle I, II et III.
  • Risque de marché : MtM et VaR.
  • Risque opérationnel, mesures et gestion.
  • Risque de liquidité : LCR.

2. L’organisation des marchés financiers

  • Les acteurs des marchés financiers : rôle et place des autorités de tutelles, de l’Etat, des entreprises, des banques, des particuliers, des assurances.
  • Organisation d’une salle des marchés (Front to Back).
  • Distinction entre activités de marché et investment banking .
  • Les autres métiers des marchés financiers : gestion collective, private banking, asset managers, institutionnels, hedge fund,…

3. Les produits des marchés financiers

  • Les principaux marchés : taux, crédit, change, action et matières premières.
  • Présentation et distinction entre produits cash et produits dérivés.
  • Spécificités dans le traitement des flux.
  • Introduction aux produits structurés.

4. Les produits dérivés

  • Les produits dérivés fermes :

    • Terme de gré à gré (OTC),
    • Terme sur marchés organisés (Futures).
    • Les produits dérivés conditionnels :
    • Options vanilles,
    • Options exotiques.
    • Produits de placement.
    • Protection du capital et rendement

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  • Master the implications of today's collateralised world
  • Understand the financial and economic consequences
  • Learn about collateral management systems: the players, the processes, the inputs and outputs
  • Recognise and understand the key drivers in optimising collateral performance
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  • Review the building blocks for structured credit
  • Demystify some of the complexity that surrounds the structured credit discipline
  • Capture its added value
  • Gain some intuition in the behavior of leading structures
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  • Identifier les nouvelles contraintes du prélèvement SDD
  • Répondre aux questions des commerciaux sur la mise en place des mandats SEPA
  • Gérer les taches nouvelles liées à la gestion des mandats
  • Se préparer à la disparition des produits de niche français
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  • Comprendre l’environnement des structurés de taux dans le contexte de taux négatifs
  • Comprendre l’importance des notions de funding de liquidité
  • Dresser un panorama complet de tous les produits structurés sur tous les sous-jacents
  • Maîtriser le contexte d’investissement pour chaque type de produit structuré
  • Comprendre le pay-off des options vanilles et exotiques et leurs profils de risque
  • Analyser les term sheets des principaux produits structurés sur taux, actions, change ou matières premières
  • Savoir construire et analyser la composition des produits structurés