First Finance

Impacts réglementaires sur l’activité bancaire

Par First Finance

Objectifs

  • Allouer son Bilan et ses Fonds propres aux activités les plus rentables
  • Identifier en amont les transactions gagnantes sur le long terme
  • S’adapter aux contraintes réglementaires en utilisant les instruments les mieux adaptés
  • Recadrer les processus de limites pour sécuriser efficacement son environnement
  • Intégrer dans les prix les XVA et les consommations de Fonds Propres associées
  • Piloter la liquidité avec les indicateurs Bâle III révisé
  • Économiser le collateral en adaptant ses matrices avec les contreparties
  • Gérer les impacts comptables et fiscaux d’une activité de marché
  • Sécuriser les processus PRIIPS et MIFID II pour en faire une force commerciale
  • Déployer la revue des modèles internes de risques en mode projet

Programme

S’assurer de la rentabilité des opérations

  • Fonds Propres exigibles par activité et par instrument
  • Pilotage en ROE et ROA
  • Sélection des opérations en EVA
  • Facturation des XVA, impacts en capital et couvertures
  • Inclusion des ajustements de valeur, des réserves, des
  • Prudent Valuation et des Day-one
  • Allocations par activité en méthode incrémentale

Travaux Pratiques

  • Évaluation des ratios sur différents types d’instruments
  • Etude et sélection d’instruments suite à des demandes clients
  • Méthodes de facturation des différents XVA
  • Calcul des ajustements de valeur et réserves sur une ligne métier
  • Exemple d’attribution du capital par Desks

Optimiser ses consommations bilancielles et le ratio de levier

  • Analyse de bilan
  • Comptabilisation bilancielle des instruments de marché
  • Calcul et suivi du ratio de levier
  • Déploiement d’une activité sous contrainte bilancielle
  • Sélection des opérations et facturation des excédants de ratio de levier

Travaux Pratiques

  • Consommations de bilan et de leverage sur opérations de marché
  • Analyse des variations trimestrielles de bilan
  • Application à la refacturation client des excédants sur le levier
  • Exemples de nettings possibles à réaliser

Gestion de la trésorerie et des collatéraux échangés

  • Mode de refinancements bancaires et émissions
  • Gestion de la trésorerie en interne et facturations
  • Suivi des ratios LCR et NSFR
  • Optimisation des collatéraux échangés et renégociation des contrats cadres
  • Stress d’appels de marge
  • Facturation des FVA dans le contexte de RIM
  • Choix des opérations dans un cadre restreint

Travaux Pratiques

  • Calcul des besoins quotidiens de financement d’un Desk
  • Focus sur les clauses d’un CSA
  • Calcul des coûts d’appels de marge
  • Suivi du LCR en période de détachement de dividendes

Déploiement actuel des modèles internes

  • Déploiement des nouvelles normes TRIM Marché et crédit
  • Traitement des fonds sous-jaçents et conséquences
  • Choix d’implémentations FRTB pour les modèles Standard et Interne
  • Requalifications en trading book
  • Enjeux sur les facteurs de risques non modélisables
  • Impacts structurels en RWA
  • Stratégies de couverture

Travaux Pratiques

  • Exemples de RNIM à implémenter
  • Détail du calcul FRTB sur un desk actions
  • Implémentation des 2 types de default risk Ccharge
  • Étude d’impacts pour les banques

Respect des normes compliance, comptables et fiscales

  • Utilisation efficace de PRIIPS et MIFID II
  • Conséquences opérationnelles des normes IFRS9
  • Gestion des tax credit et tax refund
  • Application des directives Hire Act et TTF au quotidien

Travaux Pratiques

  • Simulation d’orientation vendeur – client dans le cadre MIFID II
  • Calcul de tax credit après détachement de dividende
  • Simulations d’applications de la TTF sur différentes opérations
  • QCM sur Hire Act

Pédagogie

  • Restitution des dernières tables rondes entre Institutions et avec les Régulateurs
  • Aspects pratiques de la gestion opérationnelle des ratios au sein d’une salle de marchés
  • Expérience et expertise technique de l’intervenant
  • Conseils sur les instruments de couverture à privilégier pour optimiser les indicateurs
  • Rappel des calculs de ratios servant à piloter l’activité
  • Simulation de cas concrets avec des exemples de marché
  • Travaux pratiques sur différents types d’indicateurs
  • Mise en perspective par rapport aux dernières orientations des Régulateurs

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