Impacts réglementaires sur l’activité bancaire
Par First FinanceObjectifs
- Allouer son Bilan et ses Fonds propres aux activités les plus rentables
- Identifier en amont les transactions gagnantes sur le long terme
- S’adapter aux contraintes réglementaires en utilisant les instruments les mieux adaptés
- Recadrer les processus de limites pour sécuriser efficacement son environnement
- Intégrer dans les prix les XVA et les consommations de Fonds Propres associées
- Piloter la liquidité avec les indicateurs Bâle III révisé
- Économiser le collateral en adaptant ses matrices avec les contreparties
- Gérer les impacts comptables et fiscaux d’une activité de marché
- Sécuriser les processus PRIIPS et MIFID II pour en faire une force commerciale
- Déployer la revue des modèles internes de risques en mode projet
Programme
S’assurer de la rentabilité des opérations
- Fonds Propres exigibles par activité et par instrument
- Pilotage en ROE et ROA
- Sélection des opérations en EVA
- Facturation des XVA, impacts en capital et couvertures
- Inclusion des ajustements de valeur, des réserves, des
- Prudent Valuation et des Day-one
- Allocations par activité en méthode incrémentale
Travaux Pratiques
- Évaluation des ratios sur différents types d’instruments
- Etude et sélection d’instruments suite à des demandes clients
- Méthodes de facturation des différents XVA
- Calcul des ajustements de valeur et réserves sur une ligne métier
- Exemple d’attribution du capital par Desks
Optimiser ses consommations bilancielles et le ratio de levier
- Analyse de bilan
- Comptabilisation bilancielle des instruments de marché
- Calcul et suivi du ratio de levier
- Déploiement d’une activité sous contrainte bilancielle
- Sélection des opérations et facturation des excédants de ratio de levier
Travaux Pratiques
- Consommations de bilan et de leverage sur opérations de marché
- Analyse des variations trimestrielles de bilan
- Application à la refacturation client des excédants sur le levier
- Exemples de nettings possibles à réaliser
Gestion de la trésorerie et des collatéraux échangés
- Mode de refinancements bancaires et émissions
- Gestion de la trésorerie en interne et facturations
- Suivi des ratios LCR et NSFR
- Optimisation des collatéraux échangés et renégociation des contrats cadres
- Stress d’appels de marge
- Facturation des FVA dans le contexte de RIM
- Choix des opérations dans un cadre restreint
Travaux Pratiques
- Calcul des besoins quotidiens de financement d’un Desk
- Focus sur les clauses d’un CSA
- Calcul des coûts d’appels de marge
- Suivi du LCR en période de détachement de dividendes
Déploiement actuel des modèles internes
- Déploiement des nouvelles normes TRIM Marché et crédit
- Traitement des fonds sous-jaçents et conséquences
- Choix d’implémentations FRTB pour les modèles Standard et Interne
- Requalifications en trading book
- Enjeux sur les facteurs de risques non modélisables
- Impacts structurels en RWA
- Stratégies de couverture
Travaux Pratiques
- Exemples de RNIM à implémenter
- Détail du calcul FRTB sur un desk actions
- Implémentation des 2 types de default risk Ccharge
- Étude d’impacts pour les banques
Respect des normes compliance, comptables et fiscales
- Utilisation efficace de PRIIPS et MIFID II
- Conséquences opérationnelles des normes IFRS9
- Gestion des tax credit et tax refund
- Application des directives Hire Act et TTF au quotidien
Travaux Pratiques
- Simulation d’orientation vendeur – client dans le cadre MIFID II
- Calcul de tax credit après détachement de dividende
- Simulations d’applications de la TTF sur différentes opérations
- QCM sur Hire Act
Pédagogie
- Restitution des dernières tables rondes entre Institutions et avec les Régulateurs
- Aspects pratiques de la gestion opérationnelle des ratios au sein d’une salle de marchés
- Expérience et expertise technique de l’intervenant
- Conseils sur les instruments de couverture à privilégier pour optimiser les indicateurs
- Rappel des calculs de ratios servant à piloter l’activité
- Simulation de cas concrets avec des exemples de marché
- Travaux pratiques sur différents types d’indicateurs
- Mise en perspective par rapport aux dernières orientations des Régulateurs
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