First Finance

Gestion des risques en Asset Management

Par First Finance

Objectifs

• Comprendre les concepts clés des grandes catégories de risques • Maîtriser les implications du couple rendement / risque • Appliquer les différents modèles de VaR et en connaître les limites

Programme

Introduction

  • Problématique générale
  • Problématique pour l’asset manager
  • Les typologies de risque

Risque opérationnel

  • Contexte réglementaire
  • Typologie des risques opérationnels
  • Identification et évaluation des risques

Risque de contrepartie

  • Risque de livraison
  • Risque de crédit
    • Événements de crédit
    • Risque de crédit sur les dérivés OTC

Risque de marché

  • Change
  • Taux d’intérêt
  • Indice
  • Action

Risque d’illiquidité

  • Instruments
  • Actif / passif

Indicateurs de risque ex-post

  • Analyse du couple rendement risque
  • Volatilité, Tracking Error
  • Alpha et Bêta
  • Principaux ratios

Indicateurs de risque ex-ante

  • Analyse descriptive
  • Analyse en sensibilité

Value at Risk

  • Définition
  • Méthode
    • VaR historique
    • VaR paramétrique
    • Monte Carlo

Stress Testing

  • Définition
  • Scénarios

Pédagogie

• Vision globale et exhaustive de la gestion des risques en asset management• Formation s’appuyant sur de nombreux exemples d’applications pratiques

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