Bärchen Formation

Formation - Gestion des risques au sein d'un OPC

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Identifier les principaux risques auxquels l'OPC fait face
  • Comprendre les réglementations applicables et leurs évolutions
  • Maîtriser les problématiques d'un contrôle des risques au sein d'un OPC

Programme

Le contrôle des risques et la règlementation

  • Rappel du contexte règlementaire actuel
  • Le contrôle des risques au sein du dispositif général de contrôle
  • La politique de gestion des risques :
  • Les composantes obligatoires de la PGR
  • Calculer le risque global en engagement ou en VaR ?
  • Les autres métriques de risque à calculer
  • Reporting et gouvernance
  • La cartographie des risques
  • Le contrôle des risques OPC et les autres réglementations
  • AIFM
  • EMIR
  • Solvency 2

TP : Un exemple de PGR complète

Le risque de contrepartie

  • Principe de la CVA

TP : Calcul du risque de contrepartie d'un portefeuille de dérivés sous Excel

Le risque de liquidité

  • Facteurs du risque de liquidité actions
  • Facteurs du risque de liquidité obligataire
  • Facteurs du risque de liquidité OPCVM
  • Facteurs du risque des autres actifs
  • Le risque de liquidité lié au passif de l'OPC

TP :

  • Calcul du risque de liquidité par classe d'actif sous Excel
  • Calcul du risque de liquidité d'un portefeuille diversifié

Mesures de risque

  • Discussion sur la notion de volatilité
  • Discussion sur la notion de corrélation
  • Méthode de calcul de l'indicateur de risque du DICI

TP : Calcul de l'indicateur de risque du DICI

  • Rappels sur le ratio de Sharpe, le ratio d'information, la tracking error
  • Rappels sur la volatilité ex-ante et la tracking error ex-ante

TP :

  • Calcul de ces métriques pour une action
  • Calcul de ces métriques pour un portefeuille action
  • Calcul de ces métriques pour un portefeuille action contre un benchmark
  • Rappels sur la VaR et la CVaR
  • VaR historique, paramétrique, Monte-Carlo

TP :

  • Calcul de VaR et CVaR absolues et relatives
  • Mesures marginales et contribution au risque

Le SCR marché

  • Calcul du SCR action
  • Calcul du SCR change
  • Calcul du SCR taux
  • Calcul du SCR crédit
  • Calcul du SCR concentration
  • Produits complexes
  • Contribution au SCR marché par ligne

TP : Calcul du SCR marché d'un portefeuille diversifié sous Excel

Pédagogie

Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité

TP et cas pratiques multiples

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