First Finance

FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché

Par First Finance

Objectifs

  • Maîtriser le calcul des différentes mesures officielles FRTB
  • Identifier en amont les difficultés d’implémentation
  • Pouvoir interpréter les formules réglementaires et les déployer
  • Optimiser ses portefeuilles en fonction des impacts par catégorie d’actifs
  • Utiliser au maximum les agrégations et nettings autorisés
  • Adopter le meilleur choix méthodologique possible
  • Comprendre les enjeux globaux en termes de fonds propres
  • Être à jour des dernières demandes exprimées aux Régulateurs
  • Sécuriser le planning d’implémentation en priorisant les sous-projets FRTB

Programme

Évolution du suivi des risques de marché

  • L’encadrement réglementaire
  • Les indicateurs de suivi
  • Les XVA
  • Les fonds propres

Travaux Pratiques

  • Identification des facteurs de risques
  • Calcul de sensibilités
  • Indicateurs de risques
  • Process de VaR et d’Expected Shortfall
  • Détection des erreurs de calcul

Mise en place de la revue fondamentale

  • La convergence des modèles de risques
  • La revue de la frontière entre
  • Banking et Trading Book
  • Le planning de l’implémentation

Travaux Pratiques

  • Fiche réglementaire bâloise
  • Résultats en MtM vs. résultats en courus

FRTB Standard

  • Un modèle tout en sensibilités : Delta, Curvature, Vega et autres risques
  • La charge pour risque de défaut, DRC
  • Les risques résiduels, RRAO

Travaux Pratiques

  • Calcul des Delta Vega et Curvature
  • Méthodes d’agrégation des mesures
  • Calcul de la DRC
  • Détermination des RRA

FRTB Modèle Interne

  • Les nouveaux indicateurs globaux et l’Expected Shortfall
  • Les Horizons de liquidité
  • Les facteurs de risque non modélisables
  • Modélisation Crédit à 2 facteurs pour la DRC IMA
  • La complétude du modèle interne

Travaux Pratiques

  • Mesures en Expected Shortfall
  • Calcul des NMRF
  • Calibration des Stress Scenarii
  • Backtesting
  • Tests d’attribution

Fonds Propres et prochains jalons

  • Les impacts en Fonds Propres
    Enjeux sur le Correlation
  • Trading Portfolio et les autres catégories de risque
  • Du Standard au Modèle Interne
  • Prochains jalons réglementaires à anticiper

Travaux Pratiques

  • Calculs en Standard
  • Calculs en Modèle Interne
  • Fiche Mémoire récapitulative

Pédagogie

  • Restitution des dernières tables rondes entre Institutions et Régulateurs
  • Aspects pratiques de l’implémentation de FRTB dans les différents établissements
  • Expérience directe FRTB et expertise technique de l’intervenant
  • Conseils sur les interprétations du texte pouvant aboutir efficacement
  • Nombreux exemples sur les sensibilités servant à piloter les indicateurs demandés

  • Simulation de cas concrets avec des exemples de marché de différentes lignes métier
  • Travaux pratiques sur le Modèle Standard et le Modèle Interne
  • Mise en perspective par rapport aux dernières orientations réglementaires

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