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Dispositif de résolution (BRRD1, BRRD2, CRR2) et ratios TLAC /MREL

Par Afges

Objectifs

  • Situer les enjeux de la réglementation relative au dispositif de résolution bancaire et à la mise en place des ratios TLAC et MREL.
  • Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
  • Expliquer les mécanismes de résolution dont le Bail in.
  • Expliquer les ratios TLAC et MREL.
  • Identifier les impacts de mise en place des différents dispositifs et le calendrier de déploiement.

Programme

1. PARTIE 1 : INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

  • De Bâle I à la finalisation de Bâle III.
  • Transposition en Europe : Capital Requirements Regulation (règlement CRR), Capital Requirements Directive (CRD 4) et actes délégués.
  • Régulation et supervision en Europe.
  • Support PowerPoint.
  • QCU.
  • Synthèse.

2. PARTIE 2 : FONDS PROPRES – CRR (P1R, P2R, CBR)

  • Mécanisme du ratio de solvabilité.
  • Mécanisme de pondération.
  • Composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1) et Tier 2 Capital (T2 capital).
  • Ratios minimuns et coussins de fonds propres :
  • Les ratios minimums de fonds propres (P1R).
  • Le coussin de conservation.
  • Le coussin contracyclique.
  • Le coussin pour banques d’importance systémiques.
  • Le coussin de risque systémique.
  • Principe de réciprocité entre autorités compétentes nationales.
  • Notions de fonds propres additionnels exigés (P2R) dans le cadre du pilier 2.
  • Notion de montant maximum distribuable (MMD ou MDA en anglais).
  • Pilotage des ressources rares (fonds propres et RWA).
  • Calendrier de mise en œuvre et mesures transitoires.
  • Support PowerPoint.
  • Cahier d’exercices
  • Calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité Bâle III – CRR.
  • Synthèse des fonds propres Bâle III – CRR.

3. PARTIE 3 : DISPOSITIF DE RESOLUTION BANCAIRE (BRRD ET BRRD2) ET MÉCANISME BAIL IN

  • Présentation la gouvernance et le fonctionnement des autorités de supervision bancaires :
  • SRB (Single Resolution Board).
  • MRU (Mécanisme de Resolution unique).
  • CRU (Conseil de résolution unique).
  • Collège de résolution ACPR.
  • Présentation des Fonds de résolution :
  • FGD (Fond de garantie des dépôts).
  • FRU (Fond de résolution unique).
  • Présentation du mécanisme de Bail in :
  • Objectifs du bail in.
  • Directive BRRD( Bank Recovery and Resolution Directive) et évolution BRRD2.
  • Simulation cas de résolution bancaire.
  • Support PowerPoint.
  • QCU.
  • Synthèse.

4. PARTIE 4 : LES RATIOS TLAC ET MREL (DESCRIPTION, PÉRIMÈTRE, PRINCIPES DE CALCUL, CALIBRAGE, COMPARAISON TLAC VS MREL, CALENDRIER DÉPLOIEMENT)

  • Principes généraux.
  • Définition.
  • Périmètre d’application.
  • Dettes éligibles.
  • TLAC Interne.
  • Vision consolidée.
  • Calendrier de déploiement.
  • Principes généraux.
  • Définition.
  • Périmètre d’application.
  • Calcul MREL :
  • Dettes éligibles.
  • Notion de RCA (Recapitalisation Amount).
  • Notion de LAA (Loss-Absorbing Amount).
  • Notion de DGS (Deposit Guarantee Scheme).
  • Notion de MREL Guidance.
  • MREL interne.
  • Vision consolidée.
  • Calendrier de déploiement.
  • Comparaison TLAC vs MREL.
  • CRR2 : Mise en cohérence TLAC et MREL pour les G-SIB européens.
  • Présentation des typologies de dettes subordonnées éligibles (Coco bonds, NPS (Non Preferred Senior Debt,…)).
  • Vue d’ensemble du marché.
  • Support PowerPoint.
  • QCU.
  • Exemples de calcul.
  • Exemple.
  • Etude de cas.
  • Synthèse.

5. PARTIE 5 : REPORTING SRB ET PLANS DE RESOLUTION

  • Principes généraux.
  • Reporting SRB : Data liability Report.
  • Rapport pilier III.
  • Plans de résolution bancaires.
  • Support PowerPoint.
  • Exemples.
  • Synthèse.

6. PARTIE 6 : SYNTHÈSE ET CONCLUSION

  • Synthèse de la journée.
  • Évaluation de la formation.
  • Évaluation des connaissances.
  • Questions/réponses.
  • Attestation d’acquis de compétences.
  • Fiches d’évaluation.

Pédagogie

  • Documentation en PowerPoint.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
  • QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis

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