Dispositif de résolution (BRRD1, BRRD2, CRR2) et ratios TLAC /MREL
Par AfgesObjectifs
- Situer les enjeux de la réglementation relative au dispositif de résolution bancaire et à la mise en place des ratios TLAC et MREL.
- Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
- Expliquer les mécanismes de résolution dont le Bail in.
- Expliquer les ratios TLAC et MREL.
- Identifier les impacts de mise en place des différents dispositifs et le calendrier de déploiement.
Programme
1. PARTIE 1 : INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES
- De Bâle I à la finalisation de Bâle III.
- Transposition en Europe : Capital Requirements Regulation (règlement CRR), Capital Requirements Directive (CRD 4) et actes délégués.
- Régulation et supervision en Europe.
- Support PowerPoint.
- QCU.
- Synthèse.
2. PARTIE 2 : FONDS PROPRES – CRR (P1R, P2R, CBR)
- Mécanisme du ratio de solvabilité.
- Mécanisme de pondération.
- Composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1) et Tier 2 Capital (T2 capital).
- Ratios minimuns et coussins de fonds propres :
- Les ratios minimums de fonds propres (P1R).
- Le coussin de conservation.
- Le coussin contracyclique.
- Le coussin pour banques d’importance systémiques.
- Le coussin de risque systémique.
- Principe de réciprocité entre autorités compétentes nationales.
- Notions de fonds propres additionnels exigés (P2R) dans le cadre du pilier 2.
- Notion de montant maximum distribuable (MMD ou MDA en anglais).
- Pilotage des ressources rares (fonds propres et RWA).
- Calendrier de mise en œuvre et mesures transitoires.
- Support PowerPoint.
- Cahier d’exercices
- Calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité Bâle III – CRR.
- Synthèse des fonds propres Bâle III – CRR.
3. PARTIE 3 : DISPOSITIF DE RESOLUTION BANCAIRE (BRRD ET BRRD2) ET MÉCANISME BAIL IN
- Présentation la gouvernance et le fonctionnement des autorités de supervision bancaires :
- SRB (Single Resolution Board).
- MRU (Mécanisme de Resolution unique).
- CRU (Conseil de résolution unique).
- Collège de résolution ACPR.
- Présentation des Fonds de résolution :
- FGD (Fond de garantie des dépôts).
- FRU (Fond de résolution unique).
- Présentation du mécanisme de Bail in :
- Objectifs du bail in.
- Directive BRRD( Bank Recovery and Resolution Directive) et évolution BRRD2.
- Simulation cas de résolution bancaire.
- Support PowerPoint.
- QCU.
- Synthèse.
4. PARTIE 4 : LES RATIOS TLAC ET MREL (DESCRIPTION, PÉRIMÈTRE, PRINCIPES DE CALCUL, CALIBRAGE, COMPARAISON TLAC VS MREL, CALENDRIER DÉPLOIEMENT)
- Principes généraux.
- Définition.
- Périmètre d’application.
- Dettes éligibles.
- TLAC Interne.
- Vision consolidée.
- Calendrier de déploiement.
- Principes généraux.
- Définition.
- Périmètre d’application.
- Calcul MREL :
- Dettes éligibles.
- Notion de RCA (Recapitalisation Amount).
- Notion de LAA (Loss-Absorbing Amount).
- Notion de DGS (Deposit Guarantee Scheme).
- Notion de MREL Guidance.
- MREL interne.
- Vision consolidée.
- Calendrier de déploiement.
- Comparaison TLAC vs MREL.
- CRR2 : Mise en cohérence TLAC et MREL pour les G-SIB européens.
- Présentation des typologies de dettes subordonnées éligibles (Coco bonds, NPS (Non Preferred Senior Debt,…)).
- Vue d’ensemble du marché.
- Support PowerPoint.
- QCU.
- Exemples de calcul.
- Exemple.
- Etude de cas.
- Synthèse.
5. PARTIE 5 : REPORTING SRB ET PLANS DE RESOLUTION
- Principes généraux.
- Reporting SRB : Data liability Report.
- Rapport pilier III.
- Plans de résolution bancaires.
- Support PowerPoint.
- Exemples.
- Synthèse.
6. PARTIE 6 : SYNTHÈSE ET CONCLUSION
- Synthèse de la journée.
- Évaluation de la formation.
- Évaluation des connaissances.
- Questions/réponses.
- Attestation d’acquis de compétences.
- Fiches d’évaluation.
Pédagogie
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis
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