First Finance

Calculs financiers sur EXCEL™

Par First Finance

Objectifs

  • Mettre en application le calcul actuariel sous EXCEL™
  • Maîtriser les fonctions EXCEL™ essentielles (Solveur, Tables, Consolidation, Formats Conditionnels)
  • Savoir calculer les intérêts selon les différentes conventions et convertir les taux
  • Gérer les dates et construire des calendriers de jours fériés
  • Réaliser des échéanciers de prêts amortissables et de swaps
  • Calculer des cours à terme, des taux forward et des courbes zéro-coupon
  • Effectuer des rapprochements automatiques sous EXCEL™

Programme

Aperçu des moyens de calcul sous EXCEL™

  • Librairie standard et spécialisée, chargement des librairies
  • Typologie et utilisation des fonctions
  • Raccourcis et astuces

Outils et assistants EXCEL™

  • Utilisation du calcul matriciel direct
  • Résolution d’équations, solveur
  • Formats conditionnels
  • Tables à simple entrée et double entrée

Travaux Pratiques

  • Construction d’une table à double entrée

Calcul actuariel

  • Fonctions financières : NPV, valeur future, …
  • Calcul des taux de rendement interne
  • Fonctions de calcul obligataire : rendement, duration, sensibilité
  • Interpolation linéaire avec la fonction Tendance
  • Méthode des zéro-coupon

Travaux Pratiques

  • Calculs obligataires et construction d’une courbe de sensibilité par maturité
  • Construction d’une courbe zéro-coupon et calcul des taux forwards

Gestion des dates et des calendriers de jours fériés

  • Fonctions de calcul sur les dates et les jours fériés
  • Calcul des durées avec conventions financières (bases de calcul)

Travaux Pratiques

  • Création d’un calendrier des jours fériés français, TARGET et IMM

Construction d'échéanciers

  • Prêt à échéances constantes
    • Calcul de l’échéance
    • Construction de l’échéancier : amortissement, capital restant dû

Travaux Pratiques

  • Construction d’échéanciers d’amortissement de prêts

Pricing de swaps

  • Construction des échéanciers fixes et variables
  • Gestion des dates de fixing
  • Recherche automatique des taux interpolés sur la courbe des taux
  • Calcul des taux forward-forward
  • Utilisation du solveur pour obtenir le prix du swap

Travaux Pratiques

  • Construction d’un pricer de swaps

Calculs statistiques

  • Calcul sur série des rendements
  • Calcul de la matrice de corrélation et de variance / covariance

Travaux Pratiques

  • Calcul de la matrice de corrélation avec 3 méthodes différentes

Fonctions de rapprochement

  • Notion de liste, de table, d’index et d’ordre
  • Fonctions de tri, d’extrême et de rang
  • Extraction de données avec critères logiques
  • Utilisation des fonctions : sommeprod, equiv, recherchev
  • Fonctions de comptage et de somme sous condition
  • Identification et extraction des doublons

Travaux Pratiques

  • Travaux sur une table et rapprochement de 2 tables

Pédagogie

  • Formation adaptée aux besoins des utilisateurs quotidiens d’EXCEL™ qui veulent aller plus loin
  • Développement de feuilles de calcul sans utiliser la programmation VBA
  • Nombreuses astuces pour gagner du temps

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