Nityde

Bâle III : le cadre réglementaire

Par Nityde

Objectifs

  • Appréhender la réforme de Bâle III et les conséquences sur les activités bancaires
  • Maîtriser les approches d'allocation des fonds propres
  • Intégrer les impacts sur le risque de crédit, de marché, opérationnel

Programme

1. Appréhender le nouveau dispositif Bâle III, CRD IV et CRR

  • Les spécificités du nouveau cadre international
  • Le renforcement de la solvabilité
  • La quantification de fonds propres
  • Les articulations entre CRD IV, Bâle III et le règlement CRR

2. Les impacts de Bâle III sur les activités bancaires

  • Les ratios de liquidité.
  • La notion d'actifs liquides.
  • Adapter des outils de reportings performants :méthode de calcul du Liquidity Coverage Ratio (LCR) et du Net Stable Funding Ratio (NSFR)
  • Le renforcement du coussin de liquidité: les actifs EHQLA et HQLA.
  • Les reportings FINREP / COREP.

3. Le risque de crédit

  • Approche standard et approche IRB
  • Les pertes attendues et les dépréciations / provisions
  • Les techniques d’atténuation du risque de crédit

4. Le risque de marché

  • Trading book : périmêtre et évaluation du portefeuille de négociation
  • Exigences de fonds propres en approche standard
  • Les modèles internes

5. Le risque opérationnel

  • Définition et méthodologies.
  • Approche de base (basic indicator approach).
  • Approche standard.
  • Approche avancée (advanced measurement approach ou AMA).

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