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Bâle III et sa finalisation : synthèse des principales mesures

Par Afges

Objectifs

  • Expliquer et comprendre les réformes à venir (Finalisation de Bâle III) avec les nouvelles obligations réglementaires en cours et à venir.
  • Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de «Bâle IV » (finalisation de Bâle III : projets de CRR2, CRD5, BRRD1, BRRD2).
  • Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
  • Expliquer les mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux des différentes approches.
  • Appliquer les mécanismes de l’exigence de fonds propres sous différentes approches.

Programme

1. LES GRANDES MESURES DE FINALISATION DE BÂLE III

  • SA-CR : L’approche standard Bâle III – CRR du risque de crédit :
  • Les modifications prévues dans la nouvelle approche standard envisagée (« Finalisation de Bâle IIII »).
  • Focus ECRA, SCRA, nouvelle approche crédit immobilier.
  • Impacts.
  • L’approche IRB révisée (finalisation de Bâle III) :
  • Restriction du périmètre.
  • Nouveaux planchers sur les facteurs de risque (« input floors »).
  • Titrisation :
  • Les nouvelles réglementations, en particulier la titrisation STS : texte, définition de la titrisation STS, périmètre.
  • Nouvelle méthode de calcul de l’exposition au risque de contrepartie sur les dérivés (SA-CCR) dans le CRR 2.
  • Nouvelle approche SMA risque opérationnel.
  • Suppression de l’approche AMA.
  • Définition de la FRTB.
  • Principaux changements :
  • Modification de la frontière banking book – trading book selon le type de portefeuille.
  • Révision de l’approche standard.
  • Révision des mesures de risque de marché : le remplacement de la VaR par l’ES.
  • Renforcement des règles de validation des modèles internes de risque de marché : en particulier exigences de backtesting au niveau du desk de trading.
  • Définition output floor capital.
  • Contrainte de publication.
  • Impact opérationnel.
  • Le ratio TLAC.
  • Le ratio MREL.
  • Le mécanisme de Bail in.
  • Révision du ratio de levier.
  • Synthèse des principales évolutions du pilier III.
  • Impact organisationnel
  • Support PowerPoint.
  • QCU.
  • Synthèse.
  • Synthèse des fonds propres Bâle III – CRR.
  • Synthèse du ratio TLAC.
  • Synthèse du ratio MREL.

2. VUE D’ENSEMBLE CRR2, CRD5 ,BRRD2, CRR3

3. CALENDRIER DE DEPLOIEMENT

4. ENJEU DE MISE EN ŒUVRE AU SEIN DES BANQUES

5. SYNTHÈSE ET CONCLUSION

  • Synthèse de la journée.
  • Évaluation de la formation.
  • Évaluation des connaissances.
  • Questions/réponses.
  • Attestation d’acquis de compétences.
  • Fiches d’évaluation.

Pédagogie

  • Documentation en PowerPoint.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
  • QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

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