AFTE

Analyser et piloter son PNB bancaire

Par AFTE

Objectifs

  • Comprendre les impacts des dernières évolutions en matière de règlementation prudentielle bancaire sur le financement des entreprises
  • Se familiariser avec le concept de la rentabilité bancaire (Raroc et RoRWA notamment) utilisé par Les banques.
  • Savoir utiliser ces concepts comme support à la décision (taille du pool bancaire, allocations de financement et de side business, négociations ...)

Programme

DE BÂLE I À BÂLE III : 45 ANS DE RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE

  • Chronologie
  • Bâle III : nouvelles dispositions pour les fonds propres, les ratios de liquidité et de solvabilité
  • Convergence entre le capital réglementaire et le capital économique

COMMENT LES BANQUES DETERMINENT-ELLES LEUR

RENTABILITE SUR UN CLIENT ?

  • Calcul des revenus et des coûts
  • Définition des paramètres de risque : PD (probability of default), LGD (loss given default), EAD (exposure at

default) et maturité

  • Calcul des RWA, du capital économique et du Raroc
  • Fiches produits

COMMENT LES ENTREPRISES PEUVENT-ELLES UTILISER CES CONCEPTS POUR OPTIMISER LEURS RELATIONS BANCAIRES

  • Analyser les revenus, les coûts, les RWA et la rentabilité des produits et services bancaires
  • Piloter et pérenniser la relation bancaire :
  • Identifier les déséquilibres pouvant nuire à la pérennité des lignes de financement
  • Identifier les sources de rentabilité et les économies potentielles
  • Veiller au maintien de l’équilibre de la relation bancaire au travers de plans d’actions ciblés

Exercices d’application

  • Calcul de la rentabilité d’un crédit

syndiqué

  • Calcul de la rentabilité de la relation

bancaire sur une période donnée

  • Calcul d’équilibrage de la relation

bancaire

Pédagogie

Choix entre présentiel ou distanciel - Exercices d'application - Auto-évaluation à chaud

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